前言
第一部分 風險管理的基本概念
第一章 銀行風險
第二章 收益與風險
第三章 風險管理
第四章 監(jiān)管規(guī)則
第二部分 如何量化風險
第五章 風險測量
第六章 受險價值VAR與風險資本
第三部分 量化信用風險
第七章 信用風險
第八章 信用風險的量化
第九章 市場金融工具的信用風險
第四部分 流動性風險和利率風險
第十章 流動性缺口
第十一章 利率期限結構曲線
第十二章 利率風險缺口
第十三章 利率缺口的缺陷
第十四章 場景模擬
第五部分 市值方法
第十五章 市值與邊際收益
第十六章 市值和利率風險
第六部分 量化資本管理
第十七章 資本管理
第十八章 資產證券化和資本管理
第七部分 風險資本
第十九章 風險資本CAR的基本概念
第二十章 測量風險資本CAR
第二十一章 風險高速的銀行業(yè)績與評估
第八部分 組合信用和市場風險
第二十二章 組合與風險分散效應
第二十三章 相關系數(shù)一組合風險
第二十四章 組合信用風險
第二十五章 組合市場風險
第九部分 資金轉移定價系統(tǒng)
第二十六章 資金轉移定價系統(tǒng)
第二十七章 內部轉移價格
第十部分 組合管理
第二十八章 銀行組合管理