序
前言
第一章 資信評(píng)級(jí)概述
第一節(jié) 資信評(píng)級(jí)的產(chǎn)生與發(fā)展
一、資信評(píng)級(jí)的產(chǎn)生 二、資信評(píng)級(jí)的發(fā)展
第二節(jié)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)概覽
一、海外評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)概覽 二、三大全球性評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
三、其他部分機(jī)構(gòu) 四、我國(guó)資信評(píng)級(jí)行業(yè)的基本狀況
第三節(jié) 資信評(píng)級(jí)的概念和內(nèi)涵
第四節(jié) 資信評(píng)級(jí)的功能和作用
一、資信評(píng)級(jí)的功能——有效揭示風(fēng)險(xiǎn)
二、評(píng)級(jí)的作用——為市場(chǎng)參與各方提供決策依據(jù)
第五節(jié) 資信評(píng)級(jí)的現(xiàn)實(shí)需求
第二章 資信評(píng)級(jí)的業(yè)務(wù)品種和評(píng)級(jí)程序
第一節(jié) 資信評(píng)級(jí)的業(yè)務(wù)品種
第二節(jié) 資信評(píng)級(jí)的程序
一、標(biāo)準(zhǔn)普爾公司采用的一般評(píng)級(jí)程序 二、穆迪公司采用的一般評(píng)級(jí)程序
三、資信評(píng)級(jí)的基本過(guò)程
第三章 資信評(píng)級(jí)的方法和準(zhǔn)則
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)外評(píng)級(jí)方法的比較
一、國(guó)際評(píng)級(jí)技術(shù)的發(fā)展 二、我國(guó)資信評(píng)級(jí)技術(shù)的發(fā)展特點(diǎn)
三、中外資信評(píng)級(jí)技術(shù)比較
第二節(jié)資信評(píng)級(jí)的一般準(zhǔn)則
第四章 資信評(píng)級(jí)的符號(hào)及報(bào)告解讀
第一節(jié) 資信評(píng)級(jí)符號(hào)解讀
一、全球性評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)采用的長(zhǎng)短期評(píng)級(jí)符號(hào)
二、長(zhǎng)期和短期資信等級(jí)的比較 三、我國(guó)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)早期采用的評(píng)級(jí)符號(hào)
四、中國(guó)人民銀行對(duì)銀行間債券市場(chǎng)和信貸市場(chǎng)評(píng)級(jí)符號(hào)的規(guī)定
第二節(jié) 評(píng)級(jí)報(bào)告解讀
一、資信評(píng)級(jí)報(bào)告的作用類型 二、我國(guó)資信評(píng)級(jí)報(bào)告
三、國(guó)際資信評(píng)級(jí)報(bào)告 四、資信評(píng)級(jí)報(bào)告的使用
第五章 我國(guó)資信評(píng)級(jí)的發(fā)展及現(xiàn)實(shí)需求
第一節(jié) 我國(guó)資信評(píng)級(jí)的產(chǎn)生與發(fā)展
一、我國(guó)資信評(píng)級(jí)的產(chǎn)生 二、我國(guó)資信評(píng)級(jí)的發(fā)展
第二節(jié) 我國(guó)資信評(píng)級(jí)的現(xiàn)實(shí)需求
一、傳統(tǒng)信貸市場(chǎng)日益擴(kuò)張 二、債券發(fā)行規(guī)模逐年上升
三、金融創(chuàng)新速度加快 四、監(jiān)管部門大力推動(dòng)
五、其他現(xiàn)實(shí)需求
第三節(jié) 我國(guó)資信評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀分析
一、業(yè)務(wù)范圍相對(duì)狹窄 二、評(píng)級(jí)聲譽(yù)難以建立
三、評(píng)級(jí)特色難以彰顯 四、行業(yè)發(fā)展地域特色顯著
第六章 主權(quán)國(guó)家資信評(píng)級(jí)
第一節(jié) 主權(quán)評(píng)級(jí)與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析的概念、產(chǎn)生與發(fā)展
第二節(jié) 已有的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析方法簡(jiǎn)介
一、非評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析 二、三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)
第七章 商業(yè)銀行資信評(píng)級(jí)
第一節(jié) 商業(yè)銀行及其業(yè)務(wù)
一、商業(yè)銀行的職能 二、商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)
三、我國(guó)銀行業(yè)的現(xiàn)狀
第二節(jié) 商業(yè)銀行資信評(píng)級(jí)的概述
一、銀行信用評(píng)級(jí)與財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí) 二、銀行信用評(píng)級(jí)方法簡(jiǎn)介
第三節(jié) 商業(yè)銀行資信評(píng)級(jí)的基本原則和分析框架
一、商業(yè)銀行資信評(píng)級(jí)的基本原則 二、商業(yè)銀行資信評(píng)級(jí)的分析框架
三、銀行評(píng)級(jí)中需注意的問(wèn)題
第八章 保險(xiǎn)公司和擔(dān)保公司資信評(píng)級(jí)
第一節(jié) 保險(xiǎn)概述
一、保險(xiǎn)的概念和特點(diǎn) 二、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的分類
三、保險(xiǎn)的產(chǎn)生與發(fā)展 四、我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展迅速
第二節(jié) 保險(xiǎn)公司資信評(píng)級(jí)
一、保險(xiǎn)公司資信評(píng)級(jí)概述 二、保險(xiǎn)公司資信評(píng)級(jí)的基本框架
第三節(jié) 我國(guó)的保險(xiǎn)公司資信評(píng)級(jí)
一、我國(guó)保險(xiǎn)公司資信評(píng)級(jí) 二、評(píng)級(jí)體系
第四節(jié) 擔(dān)保公司資信評(píng)級(jí)
一、擔(dān)保公司評(píng)級(jí)概述 二、評(píng)級(jí)體系
第九章 證券公司資信評(píng)級(jí)
第一節(jié) 證券公司概述
一、證券市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展 二、我國(guó)證券公司的產(chǎn)生與發(fā)展
三、我國(guó)證券業(yè)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)
第二節(jié) 證券公司風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)級(jí)
一、證券公司的業(yè)務(wù)概述 二、證券公司的風(fēng)險(xiǎn)
三、證券公司信用評(píng)級(jí) 四、我國(guó)的證券公司評(píng)級(jí)
第十章 基金公司及基金資信評(píng)級(jí)
第一節(jié) 基金概述
一、證券投資基金的概念和種類 二、證券投資基金的產(chǎn)生與發(fā)展
第二節(jié) 基金評(píng)級(jí)的主要內(nèi)容
一、基金信用評(píng)級(jí) 二、評(píng)級(jí)的主要作用
三、國(guó)外基金評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀和常用方法 四、我國(guó)的基金評(píng)級(jí)
第三節(jié) 基金公司及基金資信評(píng)級(jí)框架l
一、評(píng)級(jí)的總體原則 二、評(píng)級(jí)框架 三、現(xiàn)行框架存在的不足
四、正確看待并運(yùn)用基金評(píng)級(jí)結(jié)果
第十一章 工業(yè)性公司資信評(píng)級(jí)
第一節(jié) 工業(yè)性公司資信評(píng)級(jí)的基本要素和分析框架
一、工業(yè)性公司資信評(píng)級(jí)的基本要素
二、工業(yè)性公司資信評(píng)級(jí)的分析框架
第二節(jié) 工業(yè)性公司資信評(píng)級(jí)分析的基本原則
一、定量分析和定性分析 二、動(dòng)態(tài)分析和靜態(tài)分析
三、微觀分析和宏觀分析 四、注重現(xiàn)金流量的分析
第三節(jié) 工業(yè)性公司資信評(píng)級(jí)分析內(nèi)容
一、工業(yè)性公司外部因素分析 二、工業(yè)性公司內(nèi)部因素分析
第十二章債券資信評(píng)級(jí)
第一節(jié) 普通債券資信評(píng)級(jí)
一、普通債券評(píng)級(jí)概述 二、普通債券評(píng)級(jí)體系
第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券資信評(píng)級(jí)
一、可轉(zhuǎn)換債券評(píng)級(jí)概述 二、可轉(zhuǎn)換債券評(píng)級(jí)體系
第十三章 資產(chǎn)證券化資信評(píng)級(jí)
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述
一、資產(chǎn)證券化的定義 二、資產(chǎn)證券化的兩種類型
三、資產(chǎn)證券化的產(chǎn)生與發(fā)展 四、我國(guó)資產(chǎn)證券化發(fā)展概況
五、資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險(xiǎn)的防范 六、資產(chǎn)證券化評(píng)級(jí)
第二節(jié) 支持資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析
一、評(píng)估支持資產(chǎn)的一般原則
二、消費(fèi)貸款契約支持組合的信用風(fēng)險(xiǎn)分析
三、商業(yè)性債權(quán)資產(chǎn)支持組合的信用風(fēng)險(xiǎn)分析
四、市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)證券化證券的支持資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析
第三節(jié) 融資結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析
第四節(jié) 資產(chǎn)證券化的國(guó)際與國(guó)內(nèi)監(jiān)管
一、國(guó)外的相關(guān)監(jiān)管措施 二、我國(guó)相關(guān)的監(jiān)管舉措
第十四章 短期信用評(píng)級(jí)
第一節(jié) 商業(yè)票據(jù)評(píng)級(jí)
一、商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展 二、商業(yè)票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)
三、商業(yè)票據(jù)資信評(píng)級(jí)
第二節(jié) 資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)評(píng)級(jí)
一、ABCP的產(chǎn)生與發(fā)展 二、ABCP市場(chǎng)快速發(fā)展的理論解釋
三、ABCP交易的參與方及職責(zé) 四、ABCP的分類
五、ABCP的特點(diǎn) 六、ABCF評(píng)級(jí)要點(diǎn)及框架
第十五章 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
第一節(jié) 內(nèi)部評(píng)級(jí)法概述
一、巴塞爾新資本協(xié)議簡(jiǎn)介 二、內(nèi)部評(píng)級(jí)法概述
三、內(nèi)部評(píng)級(jí)法采用的評(píng)級(jí)技術(shù) 四、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行過(guò)渡期
第二節(jié) 部分國(guó)家或地區(qū)商業(yè)銀行實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的情況
第三節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的前景和挑戰(zhàn)
第十六章 資信評(píng)級(jí)的質(zhì)量檢驗(yàn)
第一節(jié) 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的理論分析
一、進(jìn)行資信評(píng)級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)的原因 二、現(xiàn)有文獻(xiàn)中對(duì)評(píng)級(jí)質(zhì)量的檢驗(yàn)
第二節(jié) 國(guó)外評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果檢驗(yàn)的實(shí)踐
第三節(jié) 我國(guó)資信評(píng)級(jí)質(zhì)量的初步檢驗(yàn)
一、評(píng)級(jí)結(jié)果分布的合理性檢驗(yàn)
二、Z計(jì)分模型與資信評(píng)級(jí)結(jié)果的對(duì)應(yīng)關(guān)系檢驗(yàn)
三、違約率統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 四、遷移矩陣的穩(wěn)定性檢驗(yàn)
第四節(jié) 其他檢驗(yàn)方法——以違約損失率為例
一、違約損失率的概念
二、國(guó)外理論界和著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)L，GD或RR的研究發(fā)展
三、我國(guó)開展違約損失率研究的必要性
四、我國(guó)違約損失率研究的路徑選擇
第五節(jié) 建立我國(guó)的評(píng)級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)框架