目錄
Option Volatility and Pricing
序言
中文版序
前言
第1章金融合約
1.1買入與賣出
1.2遠(yuǎn)期合約的名義價(jià)值
1.3結(jié)算流程
1.4市場(chǎng)誠信
第2章遠(yuǎn)期定價(jià)
2.1實(shí)物商品（糧食、能源產(chǎn)品、貴金屬等）
2.2股票
2.3債券與票據(jù)
2.4外匯
2.5股票與期貨期權(quán)
2.6套利
2.7股利
2.8賣空
第3章合約規(guī)范與期權(quán)術(shù)語
3.1合約規(guī)范
3.2期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成
第4章期權(quán)到期損益
4.1平價(jià)關(guān)系圖
第5章理論定價(jià)模型
5.1概率的重要性
5.2一種簡(jiǎn)單的方法
5.3布萊克-斯科爾斯模型
第6章波動(dòng)率
6.1隨機(jī)游走和正態(tài)分布
6.2均值和標(biāo)準(zhǔn)差
6.3遠(yuǎn)期價(jià)格作為分布的均值
6.4波動(dòng)率作為標(biāo)準(zhǔn)差
6.5按時(shí)間衡量波動(dòng)率
6.6波動(dòng)率和觀測(cè)到的價(jià)格變化
6.7關(guān)于利率產(chǎn)品
6.8對(duì)數(shù)正態(tài)分布
6.9解釋波動(dòng)率數(shù)據(jù)
第7章風(fēng)險(xiǎn)度量Ⅰ
7.1Delta
7.2Gamma
7.3Theta
7.4Vega
7.5Rho
7.6風(fēng)險(xiǎn)度量的解釋
第8章動(dòng)態(tài)對(duì)沖
8.1初始對(duì)沖
第9章風(fēng)險(xiǎn)度量Ⅱ
9.1Delta
9.2Theta
9.3Vega
9.4Gamma
9.5Lambda（Λ）
第10章價(jià)差導(dǎo)論
10.1什么是價(jià)差
10.2期權(quán)價(jià)差
第11章波動(dòng)率價(jià)差
11.1跨式期權(quán)
11.2寬跨式期權(quán)
11.3蝶式期權(quán)
11.4鷹式期權(quán)
11.5比例價(jià)差
11.6圣誕樹形期權(quán)
11.7日歷價(jià)差
11.8時(shí)間蝶式期權(quán)
11.9利率和股利變化的影響
11.10對(duì)角價(jià)差
11.11選擇一個(gè)恰當(dāng)?shù)牟呗?
11.12調(diào)整
11.13價(jià)差指令輸入
第12章牛市價(jià)差與熊市價(jià)差
12.1裸頭寸
12.2牛、熊比例價(jià)差
12.3牛、熊蝶式期權(quán)與牛、熊日歷價(jià)差
12.4垂直價(jià)差
第13章風(fēng)險(xiǎn)因素
13.1波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)
13.2現(xiàn)實(shí)的考慮
13.3誤差限度是多少
13.4股利與利息
13.5什么是好的價(jià)差第14章合成頭寸
14.1合成標(biāo)的合約
14.2合成期權(quán)
14.3價(jià)差策略中的合成頭寸
14.4鐵蝴蝶期權(quán)和鐵鷹式期權(quán)
第15章期權(quán)套利
15.1期貨期權(quán)
15.2鎖定的期貨市場(chǎng)
15.3股票期權(quán)
15.4套利風(fēng)險(xiǎn)
第16章美式期權(quán)提前行權(quán)
16.1套利邊界
16.2股票看漲期權(quán)提前行權(quán)
16.3股票市場(chǎng)提前執(zhí)行看跌期權(quán)
16.4賣空提前行權(quán)股票的影響
16.5期貨期權(quán)的提前行權(quán)
16.6保護(hù)價(jià)值與提前行權(quán)
16.7美式期權(quán)的定價(jià)
16.8提前行權(quán)策略
16.9提前行權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
第17章利用期權(quán)套保
17.1保護(hù)性看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
17.2持保立權(quán)
17.3領(lǐng)子期權(quán)
17.4復(fù)雜套保策略
17.5降低波動(dòng)率套保
17.6投資組合保險(xiǎn)
第18章布萊克-斯科爾斯模型
18.1n（x）與N（x）
18.2一種有用的近似估算方式
18.3Delta
18.4Theta
18.5Gamma、Theta和Vega的最大值
第19章二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)
19.1一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性的世界
19.2期權(quán)估值
19.3Delta
19.4Gamma
19.5Theta
19.6Vega與Rho
19.7u值與d值
19.8Gamma值的租賃
19.9美式期權(quán)
19.10股息
第20章再論波動(dòng)率
20.1歷史波動(dòng)率
20.2波動(dòng)率預(yù)測(cè)
20.3隱含波動(dòng)率是對(duì)未來波動(dòng)率的預(yù)測(cè)
20.4遠(yuǎn)期波動(dòng)率
第21章頭寸分析
21.1關(guān)于做市的一些想法
21.2配股
第22章股指期貨與期權(quán)
22.1什么是指數(shù)
22.2股指期貨
22.3股指期權(quán)
第23章模型與真實(shí)世界
23.1市場(chǎng)是無摩擦的假設(shè)
23.2期權(quán)有效期內(nèi)利率不變的假設(shè)
23.3期權(quán)有效期內(nèi)波動(dòng)率不變的假設(shè)
23.4交易連續(xù)假設(shè)
23.5到期跨式期權(quán)
23.6波動(dòng)率與標(biāo)的合約價(jià)格大小無關(guān)假設(shè)
23.7到期時(shí)標(biāo)的合約價(jià)格呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布
23.8偏度與峰度
第24章波動(dòng)率傾斜
24.1對(duì)傾斜建模
24.2偏度和峰度
24.3傾斜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
24.4波動(dòng)率的移動(dòng)
24.5偏度與峰度策略
24.6隱含分布
第25章波動(dòng)率合約
25.1已實(shí)現(xiàn)的波動(dòng)率合約
25.2隱含波動(dòng)率合約
25.3交易VIX
25.4復(fù)制波動(dòng)率合約
25.5波動(dòng)率合約運(yùn)用
寫在最后
附錄A期權(quán)術(shù)語表與相關(guān)專有名詞
附錄B一些有用的數(shù)學(xué)知識(shí)
譯后記