1 布萊克—斯科爾斯—默頓公式
1.1 布萊克—斯科爾斯—默頓 
1.2 平價(jià)與對(duì)稱關(guān)系
1.3 在布萊克—斯科爾斯—默頓模型之前 
附錄：布萊克—斯科爾斯—默頓PDE
2 布萊克—斯科爾斯—默頓希臘字母
2.1 Delta風(fēng)險(xiǎn)
2.2 Gamma
2.3 Vega
2.4 不同希臘字母的方差 
2,5 波動(dòng)率—時(shí)間希臘字母
2.6 希臘字母Theta
2.7 希臘字母Rho
2.8 概率的希臘字母
2.9 希臘字母的相加
2.10 遠(yuǎn)期平值期權(quán)估計(jì)
2.11 希臘字母的數(shù)值 
2.12 閉式近似解與希臘字母
附錄：求偏導(dǎo)數(shù)
3 美式期權(quán)的解析公式
3.1 Barone-Adesi-Whaley近似算法
3.2 Bjerksund-Stensland（1993）近似算法 
3.3 Bjerksund-Stensland（2002）近似算法
3.4 美式認(rèn)沽—認(rèn)購期權(quán)轉(zhuǎn)換公式
3.5 美式永久期權(quán)
4 單一資產(chǎn)奇異期權(quán)
4.1 乘數(shù)可變的購買期權(quán)
4.2 高管股票期權(quán)
4.3 在值狀態(tài)期權(quán)
4.4 冪合約和冪期權(quán)
4.5 對(duì)數(shù)合約
4.6 遠(yuǎn)期開始期權(quán)
4.7 淡入期權(quán)
4.8 棘輪期權(quán)
4.9 行權(quán)價(jià)可重置期權(quán)——類
4.10 行權(quán)價(jià)可重置期權(quán)——第二類 
4.11 時(shí)間轉(zhuǎn)換期權(quán)
4.12 選擇者期權(quán)
4.13 復(fù)合期權(quán) 
4.14 可展期期權(quán)
4.15 回望期權(quán)
4.16 鏡像期權(quán)
4.17 障礙期權(quán)
4.18 障礙期權(quán)對(duì)稱性
4.19 二元期權(quán)
4.20 亞式期權(quán)
5 雙資產(chǎn)奇異期權(quán)
5.1 相對(duì)績效差異期權(quán)
5.2 乘積期權(quán)
5.3 雙資產(chǎn)相關(guān)性期權(quán)
5.4 資產(chǎn)互換期權(quán)
5.5 美式資產(chǎn)互換期權(quán)
5.6 復(fù)合互換期權(quán)
5.7 雙風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)值期權(quán)或者小值期權(quán)
5.8 價(jià)差期權(quán)近似值
5.9 雙資產(chǎn)障礙期權(quán)
5.10 部分期限雙資產(chǎn)障礙期權(quán)
5.11 Margrabe障礙期權(quán)
5.12 離散障礙期權(quán)
5.13 雙資產(chǎn)現(xiàn)金或無價(jià)值期權(quán)
5.14 或差現(xiàn)金或無價(jià)值期權(quán)
5.15 雙資產(chǎn)平均值小值或值期權(quán)
5.16 貨幣轉(zhuǎn)換期權(quán)
5.17 雙資產(chǎn)期權(quán)的希臘字母
6 布萊克—斯科爾斯—默頓的校準(zhǔn)和替代
6.1 考慮延遲結(jié)算的BSM模型
6.2 考慮交易日波動(dòng)率的BSM調(diào)整模型 
6.3 離散對(duì)沖
6.4 趨勢(shì)市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià)
6.5 可替代性隨機(jī)方法 
6.6 恒定方差彈性
6.7 偏度—峰度模型
6.8 Pascal分布和期權(quán)定價(jià)
6.9 跳躍—擴(kuò)散模型
6.10 隨機(jī)波動(dòng)率模型
6.11 方差和波動(dòng)率互換
6.12 更多信息
7 多叉樹和有限差分法
7.1 二叉樹期權(quán)定價(jià)
7.2 二叉樹模型的偏度和峰度
7.3 三叉樹模型 
7.4 奇異期權(quán)的樹狀模型
7.5 三維的二叉樹模型 
7.6 隱含樹狀模型
7.7 有限差分法 
8 蒙特卡洛模擬
8.1 標(biāo)準(zhǔn)蒙特卡洛模擬
8.2 均值回歸的蒙特卡洛 
8.3 生成偽隨機(jī)數(shù) 
8.4 方差縮減技術(shù)
8.5 美式期權(quán)的蒙特卡洛 
9 支付離散股息的股票期權(quán)
9.1 離散現(xiàn)金股息的股票歐式期權(quán)
9.2 非重組樹 
9.3 支付已知股息的認(rèn)購股票期權(quán)的布萊克定價(jià)方法
9.4 Roll-Geske-Whaley模型　
9.5 支付離散現(xiàn)金股息的基準(zhǔn)模型
9.6 支付離散股息率的股票期權(quán) 
10 商品和能源期權(quán) 
10.1 能源互換／遠(yuǎn)期
10.2 能源期權(quán)
10.3 Miltersen Schwartz模型
10.4 均值回歸模型 
10.5 季節(jié)性
11 利率衍生品
11.1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議和貨幣市場(chǎng)工具
11.2 簡單債券數(shù)學(xué)
11.3 使用Black-76為利率期權(quán)定價(jià)
11.4 單因子期限結(jié)構(gòu)模型 
12 波動(dòng)率和相關(guān)性
12.1 歷史波動(dòng)率 
12.2 隱含波動(dòng)率 
12.3 資產(chǎn)價(jià)格的置信區(qū)間
12.4 一籃子波動(dòng)率 
12.5 歷史相關(guān)性
12.6 隱含相關(guān)性
12.7 各類公式
13 分布
13.1 累積正態(tài)分布函數(shù)
13.2 逆累積正態(tài)分布函數(shù)
13.3 二元正態(tài)密度函數(shù)
13.4 三元累積正態(tài)分布函數(shù)
14 一些實(shí)用的公式
14.1 插值 
14.2 利率
14.3 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)測(cè)度 
參考文獻(xiàn)
譯后記