目錄
 
前言
章  交易理念 1
節(jié)  交易原則 3
一、先生存后發(fā)展 3
二、先勝率后賠率 7
三、先方向后位置 9
第二節(jié)  交易規(guī)律 14
一、大數(shù)法則 14
二、均值回歸 18
三、極值爆表 22
第三節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)管理 30
 
第二章  市場微觀結(jié)構(gòu) 43
節(jié)  市場微觀結(jié)構(gòu) 45
一、訂單形式原則 45
二、交易離散構(gòu)件 49
三、價(jià)格形成機(jī)制 53
四、價(jià)格穩(wěn)定機(jī)制 57
五、交易信息披露 60
六、交易支付機(jī)制 61
第二節(jié)  證券市場質(zhì)量 66
一、市場有效性 66
二、市場穩(wěn)定性 70
三、市場流動(dòng)性 72
第三節(jié)  中國證券市場的微觀結(jié)構(gòu) 74
 
第三章  交易決策·量 83
節(jié)  量的概念 85
第二節(jié)  量的特征 88
第三節(jié)  量價(jià)關(guān)系 90
第四節(jié)  量價(jià)應(yīng)用 93
 
第四章  交易決策·價(jià) 101
節(jié)  卡位思維 102
第二節(jié)  三大前提 103
第三節(jié)  K線內(nèi)涵 105
第四節(jié)  對(duì)數(shù)坐標(biāo) 110
 
第五章  交易決策·時(shí) 113
節(jié)  市場周期 114
第二節(jié)  K線周期 116
第三節(jié)  周期互動(dòng) 120
一、大小周期的關(guān)系 120
三、看大做小 120
二、由小轉(zhuǎn)大 121
 
第六章  交易決策·形 123
節(jié)  走勢 125
第二節(jié)  N字結(jié)構(gòu) 128
一、什么是N字結(jié)構(gòu) 128
二、兩大基本買點(diǎn) 130
三、終極回撤買點(diǎn) 131
四、“突破”是個(gè)偽命題 133
第三節(jié)  波浪理論 135
一、波浪理論的主要原理 135
二、波浪理論的三大階段 138
三、波浪理論的三大買點(diǎn) 140
第四節(jié)  K線形態(tài) 141
一、雙K線組合 141
二、三K線組合 146
三、多K線組合 149
 
第七章  交易決策·趨 153
節(jié)  均線的概念 155
一、均線的公式 155
二、均線的周期 157
三、均線的四大特點(diǎn) 159
第二節(jié)  均線的變化 161
一、單均線扭轉(zhuǎn) 161
二、雙均線交叉 166
三、多均線組合 168
第三節(jié)  均線的聚散 169
一、均線即價(jià)值 169
二、爆米花過程 170
三、均線的聚散 172
第四節(jié)  均線的用法 173
一、均線六大買賣法則 173
二、波浪的起點(diǎn)確認(rèn) 177
三、60均線定牛熊 178
四、60均線看壓力支撐 180
五、股票五龍戰(zhàn)法 183
 
第八章  交易決策·指 189
節(jié)  MACD的概念 191
一、MACD的由來 191
二、MACD的公式 192
三、MACD的參數(shù) 194
第二節(jié)  MACD與均線的關(guān)系 195
一、MACD的原理揭秘 195
二、MACD的0軸內(nèi)涵 199
第三節(jié)  MACD的形態(tài)要領(lǐng) 208
一、背離的威力 208
二、2B法則與背離的關(guān)系 215
三、MACD與波浪的關(guān)系 219
第四節(jié)  MACD的柱子變化 225
一、MACD的四大經(jīng)典柱子 226
二、MACD的多空臨界狀態(tài) 232
三、MACD的多空臨界指標(biāo) 236
四、模擬K線預(yù)演未來 243
第五節(jié)  MACD與套利的隱秘聯(lián)系 248
一、“三利”公式 248
二、投機(jī)交易和套利交易 250
三、從套利的角度去投機(jī) 255
 
第九章  交易執(zhí)行 261
節(jié)  資金管理 262
一、鞅策略和反鞅策略 262
二、凱利公式 267
三、固定分?jǐn)?shù)法 271
四、固定比率法 277
五、遞減分?jǐn)?shù)法 282
第二節(jié)  程序化交易 284
一、程序化交易簡介 285
二、交易系統(tǒng)化 287
三、交易自動(dòng)化 296
第三節(jié)  算法交易 300
一、算法交易簡介 300
二、交易成本分析 308
三、算法交易策略 314
 
第十章  交易評(píng)估 325
節(jié)  交易績效評(píng)估 326
一、收益率 326
二、夏普比率 329
三、回撤 331
第二節(jié)  資金曲線分析 333
一、資金曲線的概念 333
二、資金曲線的類型 336
三、資金曲線的應(yīng)用 339
第三節(jié)  交易軟件評(píng)估 340
一、橫向指數(shù)對(duì)比 341
二、縱向歷史分析 343
三、五維綜合評(píng)估 345
參考文獻(xiàn) 347