部分 風險管理基礎
單元 風險管理基礎知識
第2單元 金融風險案例
第3單元 資產(chǎn)組合管理
第4單元 數(shù)據(jù)管理和道德
第二部分 數(shù)量分析
第5單元 概率與統(tǒng)計
第6單元 假設檢驗與線性回歸
第7單元 時間序列分析
第8單元 波動率、相關性和模擬
第三部分 金融市場和產(chǎn)品
第9單元 金融機構
0單元 衍生品分析——遠期、期貨和互換
1單元 衍生品分析——期權
2單元 中央對手方交易機制
3單元 常見金融資產(chǎn)——大宗商品、外匯、債券和房貸
第四部分 估值和風險模型
4單元 市場風險計量
5單元 期權定價模型
6單元 債券定價和模型
7單元 信用風險和操作風險
8單元 壓力測試