□□章 緒論
1．1 研究背景和研究意義
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意義
1．2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
1．2．1 關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的研究
1．2．2 關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)渠道的研究
1．2．3 關(guān)于商業(yè)銀行系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵、度量及管理的研究
1．3 研究?jī)?nèi)容與方法
1．3．1 研究?jī)?nèi)容
1．3．2 研究方法
1．4 主要工作和創(chuàng)新
1．5 基本結(jié)構(gòu)與技術(shù)路線
第2章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論及管理實(shí)踐
2．1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念界定與相關(guān)理論
2．1．1 流動(dòng)性內(nèi)涵
2．1．2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵
2．1．3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與銀行其他風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系
2．1．4 系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵
2．2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論、方法與巴塞爾委員會(huì)管理實(shí)踐
2．2．1 銀行流動(dòng)性管理理論演進(jìn)
2．2．2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
2．2．3 巴塞爾委員會(huì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
2．3 系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成原因及路徑
2．3．1 系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成原因
2．3．2 系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成路徑
2．4 中國(guó)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐、現(xiàn)狀及系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素
2．4．1 中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
2．4．2 中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
2．4．3 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)潛在誘發(fā)因素
2．5 系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究的相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)
2．5．1 銀行擠兌理論
2．5．2 金融網(wǎng)絡(luò)理論
2．5．3 □后貸款人理論
2．5．4 羊群行為理論
2．5．5 □優(yōu)資本結(jié)構(gòu)理論
2．6 小結(jié)
第3章 外生沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制、度量與管理研究
3．1 外生沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的理論基礎(chǔ)
3．1．1 外生沖擊下的個(gè)體銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
3．1．2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染渠道
3．1．3 外生沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
3．2 外生沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的理論模型
3．2 違約沖擊與流動(dòng)性沖擊
3．2．2 存款沖擊與流動(dòng)性短缺和流動(dòng)性轉(zhuǎn)移
3．2．3 同質(zhì)資產(chǎn)價(jià)格變化與系統(tǒng)流動(dòng)性短缺
3．3 外生沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量理論模型
3．3．1 存款沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量
3．3．2 同質(zhì)資產(chǎn)價(jià)格沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量
3．4 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證分析
3．4．1 數(shù)據(jù)選取及來(lái)源
3．4．2 銀行間資產(chǎn)負(fù)債矩陣估計(jì)
3．4．3 存款沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果
3．4．4 資產(chǎn)價(jià)格沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果
3．5 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
3．5．1 存款沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
3．5．2 同質(zhì)資產(chǎn)價(jià)格沖擊下的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
3．6 小結(jié)
第4章 內(nèi)生系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制、度量與管理研究
4．1 內(nèi)生系統(tǒng)流動(dòng)．陛風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的理論基礎(chǔ)
4．1．1 內(nèi)生系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4．1．2 基于一致性行為的內(nèi)生系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
4．1．3 系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生性原因
4．2 內(nèi)生系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的理論模型
4．2．1 資本結(jié)構(gòu)部分調(diào)整理論模型
4．2．2 流動(dòng)性水平部分調(diào)整理論模型
4．2．3 流動(dòng)性水平動(dòng)態(tài)部分調(diào)整理論模型
4．3 中國(guó)銀行業(yè)內(nèi)生系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制GMM實(shí)證檢驗(yàn)
4．3．1 變量選擇
4．3．2 模型建立
4．3．3 估計(jì)方法
4．3．4 實(shí)證結(jié)果
4．3．5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
4．4 中國(guó)銀行業(yè)內(nèi)生系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制自舉面板格蘭杰因果檢驗(yàn)
4．4．1 變量選擇與模型建立
4．4．2 估計(jì)方法
4．4．3 實(shí)證結(jié)果
4．4．4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
4．5 基于羊群效應(yīng)的中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量
4．5．1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)羊群效應(yīng)實(shí)證分析
4．5．2 系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)
4．6 中國(guó)銀行業(yè)內(nèi)生系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
4．6．1 對(duì)不同銀行構(gòu)建差異化風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)
4．6．2 建立規(guī)范的□后貸款人制度
4．6．3 鼓勵(lì)銀行多樣化資產(chǎn)的持有
4．7 小結(jié)
第5章 基于資本的系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究
5．1 資本監(jiān)管與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
5．1．1 巴塞爾委員會(huì)對(duì)銀行資本監(jiān)管的要求
5．1．2 巴塞爾委員會(huì)對(duì)將資本與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合的要求
5．2 資本在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用和來(lái)源
5．2．1 資本在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用
5．2．2 資本來(lái)源
5．3 資本與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
5．4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量理論模型
5．4．1 到期日發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)閾值為初始時(shí)刻的流動(dòng)負(fù)債價(jià)值
5．4．2 到期日發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)閾值為初始時(shí)刻流動(dòng)負(fù)債價(jià)值的特定比率
5．4．3 到期日發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：考慮流動(dòng)負(fù)債本身的運(yùn)動(dòng)過(guò)程及與流動(dòng)資產(chǎn)間的相關(guān)關(guān)系
5．4．4 任意時(shí)刻發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：或有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本
5．4．5 參數(shù)選擇：從個(gè)體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)到系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
5．5 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量實(shí)證分析
5．5．1 樣本銀行與參數(shù)的選擇
5．5．2 系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算結(jié)果
5．5．3 或有系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算結(jié)果
5．6 小結(jié)
第6章 結(jié)論與展望
6．1 研究結(jié)論
6．2 研究展望
參考文獻(xiàn)
后記