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	當(dāng)前位置： 首頁(yè)出版圖書經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)濟(jì)財(cái)政、金融金融/銀行/投資套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用研究

	



    
    

    
套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用研究

    

	
套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用研究
	
	

	

	

	
定　價(jià)：￥45.00

	

			
					

						作　者：
						邢天才，張登耀 著
					

					

						出版社：
						東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
					

					

						叢編項(xiàng)：
						墨香財(cái)經(jīng)學(xué)術(shù)文庫(kù)
					

					

						標(biāo)　簽：
						暫缺
					

				
	
	

    
	
	

	

			
					

						ISBN：
						9787565445408
						出版時(shí)間：
						2022-08-01	
                        包裝：
						平裝					
					
					
					
					
						開本：
						16開
						頁(yè)數(shù)：
						199
						字?jǐn)?shù)：
						 
					
					
				

        

   

    
    
    
	
	
	
	
內(nèi)容簡(jiǎn)介

	

	
　　本書緊緊圍繞套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用這一研究課題，從股指期貨與現(xiàn)貨收益率的預(yù)測(cè)、股指期貨與現(xiàn)貨收益率的相關(guān)性、股指期貨套期保值比率的計(jì)算、影響股指期貨與現(xiàn)貨投資組合套期保值效果的風(fēng)險(xiǎn)因素等多個(gè)維度進(jìn)行了研究論證，形成了相對(duì)完整的套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用研究的理論框架，豐富了期貨投資理論體系，以此期待為股指期貨的投資提供相應(yīng)的理論支撐和實(shí)際操作參考。
	
	
	
   
	
	
	
作者簡(jiǎn)介

	

	
　　邢天才，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師。1996年3月至1998年7月任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生部副主任；1998年9月至1999年9月任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)高教研究室主任；1999年9月至2006年11月任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)；2006年12月至今任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長(zhǎng)。主要研究方向：金融市場(chǎng)、中外資本市場(chǎng)比較、證券投資。先后發(fā)表和出版了100多項(xiàng)（篇）科研成果。出版專著10余部，編著、主編教材16部，承擔(dān)國(guó)家、省部級(jí)課題15項(xiàng)，在《光明日?qǐng)?bào)》等發(fā)表論文50多篇，并有多項(xiàng)科研成果獲得獎(jiǎng)勵(lì)。
	
	
	
	
	
	
圖書目錄

	

	
1  緒論
  1.1  研究背景和研究意義
  1.2  國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)綜述
  1.3  研究思路和研究?jī)?nèi)容
  1.4  研究方法和創(chuàng)新之處
2  理論基礎(chǔ)
  2.1  相關(guān)理論闡述
  2.2  相關(guān)模型闡述
  2.3  本章小結(jié)
3  股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測(cè)的實(shí)證分析
  3.1  研究設(shè)計(jì)
  3.2  股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建
  3.3  模型預(yù)測(cè)效果的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
  3.4  樣本數(shù)據(jù)的整理分析
  3.5  收益率預(yù)測(cè)模型的選擇
  3.6  本章小結(jié)
4  股指期貨與現(xiàn)貨收益率相關(guān)性分析
  4.1  單位根檢驗(yàn)方法
  4.2  VAR模型的構(gòu)建
  4.3  二元Copula函數(shù)模型
  4.4  股指期貨與現(xiàn)貨收益率相關(guān)性的簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)性描述
  4.5  從VAR角度檢驗(yàn)兩種收益率間的相關(guān)關(guān)系
  4.6  股指期貨與現(xiàn)貨收益率間的二元Copula相關(guān)性模型
  4.7  本章小結(jié)
5  股指期貨套期保值比率算法模型選取及實(shí)證檢驗(yàn)
  5.1  研究對(duì)象樣本
  5.2  股指期貨套期保值比率算法模型的構(gòu)建
  5.3  股指期貨套期保值比率模型套保效果的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
  5.4  樣本數(shù)據(jù)的整理分析
  5.5  各種模型的套期保值效果整體分析
  5.6  本章小結(jié)
6  影響股指期貨套期保值效果的風(fēng)險(xiǎn)因素分析
  6.1  研究的樣本數(shù)據(jù)
  6.2  風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估模型
  6.3  風(fēng)險(xiǎn)因素的實(shí)證檢驗(yàn)
  6.4  穩(wěn)健性檢驗(yàn)
  6.5  本章小結(jié)
7  總結(jié)與展望
  7.1  主要結(jié)論
  7.2  政策性建議
  7.3  研究展望
參考文獻(xiàn)
關(guān)鍵詞索引
	
	

	

    
       
    
	
	

   

   

   

    
   

   
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