第一章 導(dǎo)論
1．1 研究背景與研究意義
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意義
1．2 研究思路與研究方法
1．2．1 研究思路
1．2．2 研究方法
1．3 研究內(nèi)容與重要觀點(diǎn)
1．3．1 研究內(nèi)容
1．3．2 重要觀點(diǎn)
1．4 傳統(tǒng)金融資產(chǎn)定價理論研究概述
1．4．1 傳統(tǒng)金融資產(chǎn)定價理論基礎(chǔ)
1．4．2 資產(chǎn)定價理論發(fā)展演變
1．4．3 有效市場悖論
1．5 行為金融資產(chǎn)定價理論研究動態(tài)
1．5．1 行為金融資產(chǎn)定價理論基礎(chǔ)
1．5．2 基于噪音的資產(chǎn)定價理論研究
1．5．3 基于偏差的資產(chǎn)定價理論研究
1．5．4 基于投資者情緒的資產(chǎn)定價理論研究
1．6 情緒資產(chǎn)定價理論的實證研究與發(fā)展動態(tài)
1．6．1 投資者情緒指數(shù)的測度研究
1．6．2 投資者情緒對資產(chǎn)定價影響的實證研究
1．6．3 心理偏誤的疊加——情緒加速器效應(yīng)
1．7 經(jīng)典的包含信息的資產(chǎn)定價理論增廣研究
第二章 包含理性知情投資者、理性不知情投資者和情緒投資者的資產(chǎn)定價模型
2．1 引言
2．2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境的假定
2．3 基準(zhǔn)情況：同質(zhì)投資者
2．3．1 理性知情投資者
2．3．2 理性不知情投資者
2．3．3 代表性情緒投資者
2．4 兩類投資者
2．4．1 理性知情投資者和理性不知情投資者
2．4．2 理性不知情投資者和情緒投資者
2．4．3 理性知情投資者和情緒投資者
2．5 三類投資者
2．6 本章小結(jié)
2．7 本章附錄
第三章 異質(zhì)情緒投資者、加總效應(yīng)和資產(chǎn)定價模型
3．1 引言
3．2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境的假定
3．3 經(jīng)濟(jì)的均衡
3．3．1 一類情緒投資者
3．3．2 樂觀情緒投資者和悲觀情緒投資者
3．3．3 N類情緒投資者
3．4 本章小結(jié)
3．5 本章附錄
第四章 帶信息的兩期交易的情緒資產(chǎn)定價模型
4．1 引言
4．2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境的假定
4．3 兩期交易的均衡
4．3．1 理性投資者的最優(yōu)化問題
4．3．2 市場出清價格
4．4 均衡的性質(zhì)
4．4．1 情緒均衡價格
……
第五章 帶信息的多期交易的情緒資產(chǎn)定價模型
第六章 帶信息的連續(xù)交易的情緒資產(chǎn)定價模型
第七章 情緒投資者、學(xué)習(xí)信息行為和資產(chǎn)定價模型
第八章 情緒寬度、擁擠交易行為和資產(chǎn)定價模型
第九章 高階期望、錨定與調(diào)整行為和情緒資產(chǎn)定價模型
第十章 投資者情緒影響股票價格的微觀基礎(chǔ)
第十一章 投資者情緒影響股票價格的宏觀表現(xiàn)
第十二章 減少非理性交易、提高股票市場有效性的對策建議
參考文獻(xiàn)
后記