目　　錄
附加聲明
作者簡介
前言
|　部分　|　基礎(chǔ)知識
第1章　引言　/ 2
為什么選期權(quán)　/ 2
期權(quán)的基本概念　/ 3
股票與期權(quán)的主要區(qū)別　/ 4
期權(quán)詳解　/ 7
小結(jié)　/ 17
第2章　期權(quán)選擇　/ 19
什么樣的期權(quán)合約是便宜的　/ 19
選擇看漲期權(quán)合約　/ 23
總體評價　/ 29
選擇看跌期權(quán)合約　/ 29
第3章　進入和退出期權(quán)交易　/ 31
進入交易　/ 33
退出交易　/ 35
第4章　希臘字母　/ 39
Delta　/ 39
Theta　/ 44
Gamma　/ 46
Vega　/ 46
Rho　/ 47
第5章　風(fēng)險示意圖　/ 48
單一期權(quán)交易　/ 49
多只期權(quán)交易　/ 52
小結(jié)　/ 54
第6章　長期普通股預(yù)期證券和周度期權(quán)　/ 55
長期期權(quán)　/ 56
分紅　/ 61
周度期權(quán)　/ 61
第7章　履約焦慮　/ 64
小結(jié)　/ 67
應(yīng)用　/ 68
第8章　選擇經(jīng)紀公司　/ 72
經(jīng)紀公司的類型　/ 72
傭金　/ 73
交易平臺　/ 74
保證金以及交易限制　/ 75
跨合約多檔交易　/ 76
經(jīng)紀公司的人工服務(wù)　/ 77
小結(jié)　/ 77
第9章　各種交易技巧　/ 78
時間就是金錢　/ 78
趨勢交易　/ 79
交易跟蹤　/ 80
預(yù)期事件　/ 81
實時報價　/ 82
市價委托　/ 82
期權(quán)計算器　/ 83
|　第二部分　|　交易策略
第10章　垂直價差期權(quán)　/ 86
借方垂直價差期權(quán)　/ 87
小結(jié)　/ 90
貸方垂直價差期權(quán)　/ 91
小結(jié)　/ 94
第11章　事件驅(qū)動貸方價差期權(quán)　/ 96
小結(jié)　/ 103
第12章　日歷價差期權(quán)　/ 104
滾動展期　/ 110
小結(jié)　/ 111
利用周度期權(quán)進行日歷價差期權(quán)交易　/ 112
第13章　高級日歷價差期權(quán)　/ 114
基于波動率偏移的交易　/ 114
小結(jié)　/ 118
比例日歷價差期權(quán)交易　/ 120
小結(jié)　/ 122
深度實值看跌長期期權(quán)的日歷價差期權(quán)　/ 122
對角日歷價差期權(quán)交易　/ 125
第14章　持?？礉q期權(quán)　/ 131
理想化交易過程　/ 132
現(xiàn)實交易　/ 133
持?？礉q期權(quán)vs裸看跌期權(quán)　/ 135
小結(jié)　/ 137
利用周度期權(quán)構(gòu)建持保看漲期權(quán)交易　/ 139
第15章　跨式期權(quán)套利和寬跨式期權(quán)套利　/ 142
跨式期權(quán)套利交易　/ 142
小結(jié)　/ 148
寬跨式期權(quán)套利交易　/ 150
利用周度期權(quán)構(gòu)建跨式和寬跨式期權(quán)套利交易　/ 151
第16章　股票交易的修復(fù)和加強策略　/ 153
股票修復(fù)策略　/ 154
小結(jié)　/ 157
股票加強策略　/ 158
第17章　配對看跌期權(quán)　/ 161
小結(jié)　/ 166
用周度期權(quán)構(gòu)建配對看跌期權(quán)交易　/ 166
第18章　雙限期權(quán)交易　/ 168
小結(jié)　/ 176
第19章　高級雙限期權(quán)交易　/ 178
小結(jié)　/ 185
第20章　裸期權(quán)立權(quán)　/ 187
裸期權(quán)立權(quán)的風(fēng)險　/ 188
通過裸看跌期權(quán)合約來購買股票　/ 193
小結(jié)　/ 194
第21章　股票替代品　/ 195
匹配股票Delta　/ 195
合成股票多頭　/ 196
小結(jié)　/ 198
深度實值看跌期權(quán)　/ 199
深度實值看漲期權(quán)　/ 201
第22章　反向價差期權(quán)　/ 204
小結(jié)　/ 212
通過周度期權(quán)構(gòu)建反向價差期權(quán)　/ 212
第23章　蝶式價差期權(quán)　/ 216
標準蝶式價差期權(quán)　/ 216
小結(jié)　/ 219
修正的蝶式價差期權(quán)　/ 220
小結(jié)　/ 223
不對稱蝶式價差期權(quán)　/ 224
不對稱合約蝶式價差期權(quán)　/ 226
第24章　鐵鷹式期權(quán)和雙對角線期權(quán)　/ 229
鐵鷹式期權(quán)　/ 229
雙對角線期權(quán)　/ 232
小結(jié)　/ 235
通過周度期權(quán)構(gòu)建鐵鷹式期權(quán)和雙對角線期權(quán)　/ 236
第25章　年底納稅策略　/ 237
稅收法規(guī)限制　/ 237
合格持?？礉q期權(quán)　/ 238
基本策略　/ 239
后續(xù)變形　/ 244
小結(jié)　/ 245
|　第三部分　|　特殊主題
第26章　使用期權(quán)合約對指數(shù)進行日內(nèi)交易　/ 248
小結(jié)　/ 252
第27章　Delta中性策略　/ 253
回顧Delta的概念　/ 253
Delta中性投資組合　/ 256
使用Delta中性交易來盈利　/ 258
第28章　痛苦理論　/ 261
第29章　隱含波動率和布萊克-斯科爾斯公式　/ 266
歷史背景　/ 266
布萊克-斯科爾斯公式求導(dǎo)　/ 267
布萊克-斯科爾斯公式的應(yīng)用　/ 269
隱含波動率　/ 270
隱含波動率的應(yīng)用　/ 271
小結(jié)　/ 272
第30章　看跌期權(quán)-看漲期權(quán)平價關(guān)系　/ 273
看漲期權(quán)合約成本高于看跌期權(quán)合約成本　/ 273
看跌期權(quán)-看漲期權(quán)平價關(guān)系的應(yīng)用　/ 276
第31章　重復(fù)雙限策略　/ 278
譯者后記　/ 283