目 錄 準(zhǔn) 備 篇 1.期權(quán)入門最常見的20個問答(問題1~問題4)/3 2.期權(quán)入門最常見的20個問答(問題5~問題8)/5 3.期權(quán)入門最常見的20個問題(問題9~問題12)/7 4.期權(quán)入門最常見的20個問答(問題13~問題16)/10 5.期權(quán)入門最常見的20個問答(問題17~問題20)/13 6.每個客戶,適合貼上買方還是賣方的標(biāo)簽 /16 7.致開戶后迷茫的投資者 /19 8.如何快速記住一個個期權(quán)組合 /22 9.上海梅雨季下的“波動率”遐想 /29 10.趣談愛琴海邊的希臘字母 /32 11.期權(quán)交易前,值得了解的五大公式 /35 12.國內(nèi)的 ETF期權(quán)與股指期權(quán),有什么區(qū)別 /39 13.國內(nèi)股指期權(quán)的現(xiàn)金交割,怎么理解 /43 14.國內(nèi) ETF期權(quán)的組合保證金,你了解嗎 /46 15.分紅對期權(quán)有什么影響? 需要知道的都在這里了 /48 視 角 篇 16.從“波”的角度,如何判斷大盤可能“爬”多高 /53 17.一張波動率曲面,可以藏著多少信息 /56 18.從 VIX指數(shù)到 VIX期貨,你能學(xué)到什么 /60 19.為什么對海外 VIX指數(shù)的結(jié)論不能持“拿來主義”/63 20.歷史上的二次探底,“波指”曾經(jīng)能爬多高 /66 1魅力期權(quán):一部脫離“本本主義”的期權(quán)寶典 21.你聽說過“黑天鵝指數(shù)”嗎? 它是什么 /72 22.期權(quán)市場的“量”,你真的會看嗎 /74 23.認(rèn)購認(rèn)沽比,這個指標(biāo)的意義在哪里 /78 24.期權(quán)的“最痛點(diǎn)”,您知道是怎么回事嗎 /82 25.為什么“折價轉(zhuǎn)溢價”,可以看成一種“量變到質(zhì)變”/85 26.賺時間價值就是賺時間嗎 /88 27.期權(quán)交易的四個“看”,有沒有說到你心里 /90 28.為什么各軟件的希臘字母有所不同 /93 29.真正的期權(quán)復(fù)盤,是什么“形狀”/99 30.為什么“期權(quán)”是數(shù)學(xué)與金融的最佳橋梁 /103 策 略 篇 31.買期權(quán)的止盈止損,有什么講究 /109 32.每次賣方止損,怎樣突破心理障礙 /111 33.賣期權(quán),是為了耗盡最后一分錢嗎 /114 34.賣期權(quán),永遠(yuǎn)盯著虛幾檔去賣嗎 /117 35.一個簡單的指數(shù)多頭,卻有著這么多“省錢”的方式 /120 36.越是磨人的行情,備兌賣購的學(xué)問越大 /123 37.每一次備兌賣購,頂?shù)?ldquo;喉嚨口”了,怎么辦 /126 38.都說期權(quán)能套保,其中的細(xì)節(jié)知多少 /128 39.“股票 期權(quán)”,長期的玫瑰是如何綻放的 /131 40.有沒有方式實現(xiàn)零成本保險 /133 41.同樣的牛市價差,不同的隱波,不同的選擇 /135 42.牛市價差,永遠(yuǎn)是“買平賣虛”嗎 /137 43.比率價差,一個不能持“本本主義”的期權(quán)組合 /141 44.雙買期權(quán),你會一起離場,還是分腿離場 /145 45.黃金期權(quán)在實盤中的“三宜與一忌”/148 46.雙賣期權(quán)最致命的四大誤區(qū) /151 47.28天的“天道”,期權(quán)賣方的一大風(fēng)控點(diǎn) /155 48.若想做空波動率,則應(yīng)系上“安全帶”/158 49.專業(yè)機(jī)構(gòu)是怎樣做好賣方風(fēng)控的 /160 50.期貨的日內(nèi)策略能直接用于期權(quán)嗎 /163 實 盤 篇 51.二十多倍合約的背后,冷靜的計劃勝于一切 /167 52.史詩級的一周,買保險還有什么舍不得 /169 53.月滿則虧,水滿則溢———歷次波動率崩塌的全過程 /172 54.波動率的“兩翼齊飛”———這個月真正的“撿錢”機(jī)會 /178 55.時隔三個月,遠(yuǎn)月實值認(rèn)購重回溢價,重倉賣購需警惕 /183 56.3000點(diǎn)和1萬億元,虛值認(rèn)購終于爆發(fā)! 下一步,我們需要思考的又是什么 /188 57.會買的是徒弟,會賣的是師傅———權(quán)利倉的離場 /192 58.一場歡喜一場空! 盤中那600%的“末日輪”,我們到底可以從中學(xué)到什么 /196 59.持股還是持幣過節(jié)? 對期權(quán)交易者,這其實并不重要 /200 60.“一醬功成萬股哭”! 今年的長假,你會買“黑天鵝保險”嗎 /203 61.什么是“扶墻走”策略? 下一步的看點(diǎn)與思路 /207 62.五月防變盤,需要“小舍得”/210 63.滬指又差“一口氣”! 用期權(quán)防守,是為了好好過個“中秋節(jié)”/214 64.每當(dāng)期貨“連崩”之時,或許只有期權(quán)還能“救命”/218 65.絕了! 連續(xù)30天破“萬億”,300期權(quán)卻只能“刮頭皮”/221 66.這么低的“波”,又在憋什么招呢 /224 67.“寧王”大跌7%,這根“大陰線”讓我想到了很多 /229 68.極易“回撤”的時期,你扛得住嗎 /232 69.周一又吃“大面”! 賣方的風(fēng)控線,你會設(shè)在哪 /235 70.“3000點(diǎn)”失守,超4600家下跌! 這一天,有買沽是真的好…… /239 71.中證1000期權(quán)上市“滿月”了! 中證1000與滬深300的期權(quán)配對,你會玩嗎 /243 72.時隔一個半月,滬深300指數(shù)第一次站上這根關(guān)鍵“趨勢線”/249 73.逼到“喉嚨口”的一天! 這一切,都是從“近高遠(yuǎn)低”開始的 /252 74.節(jié)后“超級到期日”,是會翻倍,還是歸零 /255 75.歷史上賣方的“暴擊”,你知道往往在哪個月嗎 /258 事 件 篇 76.德銀大規(guī)模裁員的背后,可別再讓衍生品“背鍋”了 /263 77.歷次美聯(lián)儲緊急降息后,股指和波指會刷新“三觀”嗎 /266 3魅力期權(quán):一部脫離“本本主義”的期權(quán)寶典 78.在亂套的資產(chǎn)里,VIX指數(shù)正在悄悄逼近歷史最高 /271 79.單月巨虧的意外背后,我們應(yīng)該如何看待一根凈值曲線 /275 80.期權(quán)價格可以為負(fù)嗎? 面對負(fù)值的油價,芝商交易所究竟如何調(diào)整期權(quán)的 結(jié)算價 /279 81.整個華爾街,最怕散戶亂拳“打倒”老師傅 /283 82.20萬份期權(quán)巨單! 這一次,VIX期權(quán)成了主角 /288 83.單次加息75個基點(diǎn)! 這一年的商品波動,你應(yīng)對得好嗎 /292 84.國內(nèi)期權(quán)再添新成員! 關(guān)于中證500和創(chuàng)業(yè)板期權(quán),你需要了解些什么 /295 85.從雷曼兄弟到硅谷銀行,一個用了衍生品,一個卻恰好沒用 /301 產(chǎn) 品 篇 86.最近比較火的雪球究竟是怎么回事 /307 87.什么是“OTM 雪球”? 你知道它與“經(jīng)典雪球”的區(qū)別嗎 /312 88.鳳凰與雪球,又有什么區(qū)別 /315 89.買雪球,你圖什么,更要防什么 /319 90.“雷”! “雷”! “雷”! “無腦”買信用債,還不如選擇“雪球 保險”/321 91.買雪球,你贏了,券商就輸了嗎 /324 92.是不是所有的雪球都會“爆倉”/327 93.半倉底倉 半倉網(wǎng)格,這像不像雪球/332 94.用雪球“框底”,算不算巴菲特策略 /334 95.安全氣囊又是何方神圣 /337 96.買基金,你知道自己在買什么嗎 /339 97.為什么期權(quán)產(chǎn)品更看重卡瑪比,而不是夏普比 /342 98.“指數(shù)增強(qiáng)”能不能靠期權(quán) /345 99.年化收益率10%,過去5年有多少人可以做到 /348 100.量化私募的回撤,真的很令人“驚訝”嗎 /352