目　　錄

第一章　 風(fēng)險管理基礎(chǔ) 1

　 第一節(jié)　 商業(yè)銀行風(fēng)險 1

一、 風(fēng)險、 收益與損失 1

二、 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別 3

三、 系統(tǒng)性金融風(fēng)險 6

　 第二節(jié)　 商業(yè)銀行風(fēng)險管理 10

一、 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式 11

二、 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的策略 12

三、 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的作用 15

　 第三節(jié)　 風(fēng)險管理定量基礎(chǔ) 16

一、 概率及概率分布 16

二、 線性回歸分析 24

三、 收益和風(fēng)險的度量 27

四、 風(fēng)險分散的數(shù)理原理 29

第二章　 風(fēng)險管理體系 32

　 第一節(jié)　 風(fēng)險治理架構(gòu) 32

一、 董事會及其風(fēng)險管理委員會 33

二、 監(jiān)事會 35

三、 高級管理層 35

四、 風(fēng)險管理部門 37

　 第二節(jié)　 風(fēng)險文化、 偏好和限額 40

一、 風(fēng)險文化和策略 40

二、 風(fēng)險偏好管理 42

三、 風(fēng)險限額管理 45

　 第三節(jié)　 風(fēng)險管理政策和流程 48

一、 風(fēng)險管理政策 48

二、 風(fēng)險管理流程 49

　 第四節(jié)　 風(fēng)險數(shù)據(jù)與 IT 系統(tǒng) 54

一、 風(fēng)險數(shù)據(jù) 54

二、 風(fēng)險 IT 系統(tǒng) 58

　 第五節(jié)　 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計 60

一、 內(nèi)部控制 60

二、 內(nèi)部審計 62

第三章　 資本管理 67

　 第一節(jié)　 資本定義及功能 67

一、 資本的定義 67

二、 資本的功能 68

三、 資本管理和風(fēng)險管理的關(guān)系 68

　 第二節(jié)　 資本分類和構(gòu)成 70

一、 資本分類 70

二、 監(jiān)管資本構(gòu)成 71

三、 資本扣除項 74

　 第三節(jié)　 資本充足率 74

一、 資本充足率計算和監(jiān)管要求 75

二、 資本充足率影響因素和管理策略 76

三、 儲備資本要求和逆周期資本要求 78

四、 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 79

五、 第二支柱資本要求 80

　 第四節(jié)　 杠桿率 81

一、 杠桿率要求的提出 81

二、 杠桿率指標(biāo)的計算 82

三、 杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點 83

四、 系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求 84

第四章　 信用風(fēng)險管理 85

　 第一節(jié)　 信用風(fēng)險識別 85

一、 單一法人客戶信用風(fēng)險識別 86

二、 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別 93

三、 個人客戶信用風(fēng)險識別 98

四、 貸款組合的信用風(fēng)險識別 100

　 第二節(jié)　 信用風(fēng)險評估與計量 101

一、 信用風(fēng)險評估與計量的發(fā)展 101

二、 基于內(nèi)部評級的方法 107

三、 信用風(fēng)險組合的計量 119

　 第三節(jié)　 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告 120

一、 信用風(fēng)險監(jiān)測 121

二、 信用風(fēng)險預(yù)警 128

三、 信用風(fēng)險報告 134

　 第四節(jié)　 信用風(fēng)險控制與緩釋 138

一、 限額管理 138

二、 關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋 143

　 第五節(jié)　 信用風(fēng)險資本計量 147

一、 權(quán)重法 148

二、 內(nèi)部評級法 152

　 第六節(jié)　 集中度風(fēng)險管理 155

一、 集中度風(fēng)險的定義和特征 155

二、 授信集中度管理主要框架 155

　 第七節(jié)　 資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理 159

一、 資產(chǎn)證券化定義和分類 159

二、 資產(chǎn)證券化發(fā)展和意義 160

三、 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)風(fēng)險管理 162

　 第八節(jié)　 貸款損失準(zhǔn)備與不良資產(chǎn)處置 168

一、 貸款損失準(zhǔn)備管理 168

二、 不良資產(chǎn)處置 170

第五章　 市場風(fēng)險管理 179

　 第一節(jié)　 市場風(fēng)險識別 179

一、 市場風(fēng)險的特征與分類 179

二、 交易賬簿和銀行賬簿劃分 181

三、 市場風(fēng)險管理體系 182

　 第二節(jié)　 市場風(fēng)險計量 184

一、 基本概念 184

二、 市場風(fēng)險計量方法 188

　 第三節(jié)　 市場風(fēng)險監(jiān)測與報告 193

一、 市場風(fēng)險限額管理 193

二、 市場風(fēng)險監(jiān)測報告 196

三、 市場風(fēng)險控制 197

第四節(jié)　 市場風(fēng)險資本計量 198

一、 標(biāo)準(zhǔn)法 199

二、 內(nèi)部模型法 202

三、 巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險新規(guī) 204

　 第五節(jié)　 銀行賬簿利率風(fēng)險管理 206

一、 銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管要求 207

二、 銀行賬簿利率風(fēng)險計量方法 208

三、 銀行賬簿利率風(fēng)險管理措施 209

　 第六節(jié)　 交易對手信用風(fēng)險管理 210

一、 交易對手信用風(fēng)險定義 210

二、 交易對手信用風(fēng)險計量范圍 210

三、 交易對手信用風(fēng)險計量方法 211

四、 交易對手信用風(fēng)險管理措施 213

第六章　 操作風(fēng)險管理 215

　 第一節(jié)　 操作風(fēng)險識別 215

一、 操作風(fēng)險特征和分類 215

二、 操作風(fēng)險識別方法 220

　 第二節(jié)　 操作風(fēng)險評估 222

一、 風(fēng)險與控制自我評估 222

二、 操作風(fēng)險評估流程 223

　 第三節(jié)　 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告 224

一、 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) 224

二、 損失數(shù)據(jù)收集 227

三、 操作風(fēng)險報告 229

　 第四節(jié)　 操作風(fēng)險控制與緩釋 230

一、 操作風(fēng)險控制 230

二、 操作風(fēng)險緩釋 238

　 第五節(jié)　 操作風(fēng)險資本計量 240

一、 基本指標(biāo)法 240

二、 標(biāo)準(zhǔn)法 241

三、 高級計量法 246

四、 新標(biāo)準(zhǔn)法 247

　 第六節(jié)　 外包風(fēng)險管理 248

一、 外包的定義及原則 248

二、 外包風(fēng)險管理主要框架 249

第七節(jié)　 信息科技風(fēng)險管理 251

一、 信息科技風(fēng)險定義和特征 251

二、 信息科技風(fēng)險管理主要框架 251

三、 信息科技外包風(fēng)險管理 258

　 第八節(jié)　 反洗錢管理 261

一、 洗錢與反洗錢 261

二、 反洗錢監(jiān)管體系 264

三、 商業(yè)銀行反洗錢管理體系 268

四、 商業(yè)銀行反洗錢工作重點 270

第七章　 流動性風(fēng)險管理 272

　 第一節(jié)　 流動性風(fēng)險識別 272

一、 流動性風(fēng)險概述 273

二、 流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素 275

三、 流動性風(fēng)險的外生因素 276

四、 流動性風(fēng)險: 多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換 278

　 第二節(jié)　 流動性風(fēng)險評估與計量 281

一、 短期流動性風(fēng)險計量 282

二、 現(xiàn)金流分析 285

三、 中長期結(jié)構(gòu)性分析 289

四、 市場流動性分析 295

　 第三節(jié)　 流動性風(fēng)險監(jiān)測與報告 296

一、 流動性風(fēng)險限額監(jiān)測 296

二、 市場流動性風(fēng)險監(jiān)測 301

三、 流動性風(fēng)險預(yù)警與報告 302

　 第四節(jié)　 流動性風(fēng)險控制 306

一、 資產(chǎn)管理 306

二、 負(fù)債管理 309

三、 流動性風(fēng)險控制的國內(nèi)實踐 311

　 第五節(jié)　 流動性風(fēng)險應(yīng)急管理 313

一、 應(yīng)急機(jī)制的作用 313

二、 應(yīng)急機(jī)制的關(guān)鍵要素 313

三、 流動性應(yīng)急計劃 314

第八章　 國別風(fēng)險管理 320

　 第一節(jié)　 國別風(fēng)險識別 320

一、 國別風(fēng)險類型 320

二、 國別風(fēng)險識別 322

　 第二節(jié)　 國別風(fēng)險評估和計量 323

一、 國別風(fēng)險評估 323

二、 國別風(fēng)險等級分類 325

三、 國別風(fēng)險敞口計量 326

　 第三節(jié)　 國別風(fēng)險監(jiān)測與報告 326

一、 國別風(fēng)險日常監(jiān)測 326

二、 國別風(fēng)險 IT 系統(tǒng)建設(shè) 327

三、 國別風(fēng)險報告 327

　 第四節(jié)　 國別風(fēng)險控制與緩釋 329

一、 國別風(fēng)險限額和集中度管理 330

二、 國別風(fēng)險緩釋方法和工具 330

三、 國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置 331

第九章　 聲譽(yù)風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理 333

　 第一節(jié)　 聲譽(yù)風(fēng)險管理 333

一、 聲譽(yù)風(fēng)險識別 334

二、 聲譽(yù)風(fēng)險評估 336

三、 聲譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測和報告 337

四、 聲譽(yù)風(fēng)險控制與緩釋 339

　 第二節(jié)　 戰(zhàn)略風(fēng)險管理 345

一、 戰(zhàn)略風(fēng)險識別 346

二、 戰(zhàn)略風(fēng)險評估 348

三、 戰(zhàn)略風(fēng)險監(jiān)測和報告 351

四、 戰(zhàn)略風(fēng)險控制與緩釋 351

第十章　 其他風(fēng)險管理 355

　 第一節(jié)　 交叉性金融風(fēng)險管理 355

一、 交叉性金融風(fēng)險定義和特征 356

二、 交叉性金融風(fēng)險傳染路徑 356

三、 交叉性金融風(fēng)險管理措施 358

　 第二節(jié)　 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理 359

一、 表外業(yè)務(wù)定義和分類 360

二、 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系 361

三、 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理要點 363

第三節(jié)　 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理 364

一、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)與風(fēng)險概述 364

二、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險識別和評估 366

三、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理措施 373

　 第四節(jié)　 衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理 379

一、 衍生產(chǎn)品定義和分類 379

二、 衍生產(chǎn)品準(zhǔn)入和適合度評估 380

三、 衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理措施 381

　 第五節(jié)　 新產(chǎn)品 (業(yè)務(wù)) 風(fēng)險管理 382

一、 新產(chǎn)品 (業(yè)務(wù)) 風(fēng)險定義和特征 382

二、 新產(chǎn)品 (業(yè)務(wù)) 風(fēng)險主要類別 383

三、 新產(chǎn)品 (業(yè)務(wù)) 風(fēng)險管理措施 384

　 第六節(jié)　 行為風(fēng)險管理 385

一、 行為風(fēng)險定義和特征 385

二、 行為風(fēng)險監(jiān)管政策 386

三、 行為風(fēng)險管理措施 387

　 第七節(jié)　 氣候風(fēng)險管理 389

一、 氣候風(fēng)險定義和特征 389

二、 氣候風(fēng)險監(jiān)管政策 391

三、 氣候風(fēng)險管理措施 392

第十一章　 壓力測試 395

　 第一節(jié)　 壓力測試概述 395

一、 壓力測試定義 395

二、 壓力測試作用 396

三、 壓力測試分類 396

四、 壓力測試流程 397

五、 承壓指標(biāo)及傳導(dǎo)路徑 397

　 第二節(jié)　 壓力測試情景 399

一、 壓力情景定義 399

二、 風(fēng)險類型和風(fēng)險因子 400

三、 風(fēng)險因子的變化幅度 401

四、 壓力情景的內(nèi)在一致性 402

五、 壓力情景的預(yù)測期間 403

　 第三節(jié)　 壓力測試方法 404

一、 信用風(fēng)險壓力測試 404

二、 市場風(fēng)險壓力測試 408

三、 流動性風(fēng)險壓力測試 410

　 第四節(jié)　 壓力測試報告及應(yīng)用 415

一、 壓力測試報告 415

二、 壓力測試應(yīng)用 416

第十二章　 風(fēng)險評估與資本評估 417

　 第一節(jié)　 總體要求 417

一、 國內(nèi)監(jiān)管要求 417

二、 巴塞爾委員會監(jiān)管要求 417

　 第二節(jié)　 風(fēng)險評估 420

一、 風(fēng)險評估最佳實踐 420

二、 風(fēng)險評估的具體要求 421

　 第三節(jié)　 資本規(guī)劃 425

一、 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率 425

二、 資本規(guī)劃的監(jiān)管要求 426

　 第四節(jié)　 內(nèi)部資本充足評估報告 427

一、 內(nèi)部資本充足評估報告內(nèi)容和作用 427

二、 內(nèi)部資本充足評估報告的監(jiān)管要求 427

　 第五節(jié)　 恢復(fù)與處置計劃 428

一、 恢復(fù)與處置計劃的定義和作用 428

二、 恢復(fù)與處置計劃的監(jiān)管要求及主要內(nèi)容 429

第十三章　 銀行監(jiān)管與市場約束 432

　 第一節(jié)　 銀行監(jiān)管 432

一、 銀行監(jiān)管定義和必要性 432

二、 銀行監(jiān)管目標(biāo)、 理念、 原則和標(biāo)準(zhǔn) 435

三、 金融監(jiān)管體制和銀行監(jiān)管法規(guī)體系 437

四、 銀行監(jiān)管的主要方法 446

五、 銀行風(fēng)險監(jiān)管模式和內(nèi)容 449

　 第二節(jié)　 市場約束 453

一、 市場約束機(jī)制 453

二、 信息披露 455

三、 外部審計 459

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