第1章 銀行與金融服務(wù)產(chǎn)業(yè) 1
2007—2009年全球金融危機(jī) 2
銀行何以區(qū)分彼此 7
組織結(jié)構(gòu) 17
金融服務(wù)的商業(yè)模式 18
“大而不倒”的銀行 23
提供銀行服務(wù)的各種渠道 25
第2章 銀行績效分析 30
商業(yè)銀行財務(wù)報表 32
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系 53
股權(quán)回報率模型 54
管理風(fēng)險和收益 63
財務(wù)報表操縱 93
附錄 100
第3章 管理非利息收入與非利息費用 121
非利息收入 125
非利息費用 130
哪些業(yè)務(wù)條線和客戶有利可圖？ 135
第4章 利率風(fēng)險管理：缺口和收益敏感度 149
利用缺口度量利率風(fēng)險 152
收益敏感度分析 170
利潤表缺口 179
管理缺口和收益敏感度風(fēng)險 181
第5章 利率風(fēng)險管理：股權(quán)經(jīng)濟(jì)價值 188
用久期缺口度量利率風(fēng)險190
股權(quán)經(jīng)濟(jì)價值敏感度分析199
收益敏感度分析和股權(quán)經(jīng)濟(jì)價值敏感度分析：哪個模型更優(yōu)？204
對收益敏感度和股權(quán)經(jīng)濟(jì)價值敏感度管理策略的批評 206
收益率曲線策略 208
第6章 銀行融資 214
流動性要求、現(xiàn)金和資金來源之間的關(guān)系 215
零售型存款的特征 219
大額批發(fā)負(fù)債的特征 227
電子貨幣 238
度量資金成本 243
資金的平均歷史成本 243
資金來源和銀行風(fēng)險 250
第7章 管理流動性 258
滿足流動性需求 259
在聯(lián)邦儲備銀行的準(zhǔn)備金余額 263
法定準(zhǔn)備金和貨幣政策 263
滿足法定準(zhǔn)備金余額要求 266
流動性規(guī)劃 272
傳統(tǒng)的流動性風(fēng)險加總指標(biāo) 277
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》和流動性覆蓋率 280
長期流動性規(guī)劃 281
應(yīng)急資金計劃 287
第8章 資本的有效利用 293
銀行資本為何值得擔(dān)憂？ 294
風(fēng)險資本金標(biāo)準(zhǔn) 295
銀行資本的構(gòu)成 302
有形普通股 305
銀行資本的功能是什么？ 307
多少資本金才是充足的？ 310
資本金要求對銀行運營政策的影響 310
外部資本來源的特征 314
條件可轉(zhuǎn)換資本 315
資本規(guī)劃 318
儲蓄機(jī)構(gòu)的資本金標(biāo)準(zhǔn) 320
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》下資本金標(biāo)準(zhǔn)的變化 322
第9章 信貸政策與貸款特征概覽 328
貸款增長和貸款質(zhì)量的近期趨勢 329
度量總資產(chǎn)質(zhì)量 338
信貸流程 339
不同類型貸款的特征 348
第10章 商業(yè)貸款申請評估與信貸風(fēng)險管理 366
基本信貸問題 367
評估貸款申請：四步法 372
信用分析應(yīng)用：韋德辦公家具公司 393
管理貸款出售和信用衍生品的風(fēng)險 408
附錄Ⅰ 財務(wù)比率的計算 418
附錄Ⅱ 財務(wù)分析的背景信息 420
附錄Ⅲ 財務(wù)數(shù)據(jù)的背景信息 421
第11章 消費信貸評估 423
消費信貸的種類 425
消費信貸監(jiān)管 435
信用分析 442
消費信貸的風(fēng)險和收益特征 452
術(shù)語表