第1章 金融工程概述
本章知識結構 教學要求
1.1 金融工程的內(nèi)涵
1.1.1 金融工程的基本概念
1.1.2 金融工程的產(chǎn)生及發(fā)展背景
1.1.3 金融工程發(fā)展的意義
1.2 金融工程的研究內(nèi)容
1.2.1 金融衍生產(chǎn)品的分類
1.2.2 金融工程的運作程序和核心思想
1.3 金融工程的基本分析方法
1.3.1 無套利分析法
1.3.2 組合、分解、整合技術
1.3.3 狀態(tài)價格定價法
1.3.4 風險中性定價法
1.4 金融工程的應用
1.4.1 金融工具的市場功能
1.4.2 金融工程在不同投資主體間的應用
1.4.3 金融工程運用的主要策略
1.5 本書的結構安排
專欄1.1 金融市場與金融工具
專欄1.2 零息債券的創(chuàng)新
專欄1.3 金融創(chuàng)新
專欄1.4 可轉讓支付命令賬戶
本章小結
重要概念
參考讀物
練習題
遠期篇
第2章 遠期合約及其定價
本章知識結構
教學要求
2.1 遠期合約
2.1.1 遠期合約的定義
2.1.2 遠期合約到期日的損益
2.1.3 遠期市場的交易機制
2.2 遠期價格
2.2.1 遠期價格的定義
2.2.2 投資性資產(chǎn)和消費性資產(chǎn)
2.2.3 連續(xù)復利
2.2.4 遠期價格確定的基本思路、主要假設和符號
2.3 無收益資產(chǎn)的遠期價格
2.3.10 時刻遠期價格的確定
2.3.2 t時刻遠期價格的確定
2.4 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠期價格
2.4.1 投資性資產(chǎn)的遠期價格
2.4.2 消費性資產(chǎn)的遠期價格
2.5 支付已知收益率資產(chǎn)的遠期價格
2.5.1 投資性資產(chǎn)的遠期價格
2.5.2 消費性資產(chǎn)的遠期價格
2.6 遠期合約的價值